Mercados Derivados sobre Indices Bursátiles - GlobalFinanzas

Mercados Derivados sobre Indices Bursátiles

mercadosEl riesgo sistemático o no diversificable de una cartera de acciones puede ser modificado utilizando contratos de futuros u opcionales sobre índices bursátiles.

Autor: José Luis Martín Marín
Editorial Gesmovasa / ISBN: 84-86900-13-1
Edición: 1994
Páginas: 294
Precio: 52,64€ (IVA no incluido) Comprar 2

 

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
  • La indexación en la economía y las finanzas
    Visión general
  • Los índices bursátiles
    Cálculo de índices
    Índices clásicos
    Índices modernos
  • Contratos sobre índices bursátiles
    Generalidades
    Contratos de futuros
    Contratos de opciones
    Características de los índices como subyacentes
  • Principales contratos a nivel mundial
    Aspectos generales
    Estados Unidos
    Reino Unido
    Francia
    Otros países
  • Mercados derivados en España
    Antecedentes
    Contratos sobre el índice IBEX-35
    Características del índice
    Contratos de futuros
    Contratos de opciones
    Organización del mercado
    Estadísticas del mercado
  • Determinación teórica del precio de un contrato de futuros sobre un índice bursátil
    Como abordar la cuestión
    Conceptos de base y de coste de mantenimiento
    Modelos basados en el arbitraje
    El problema de los dividendos
    Utilización de tablas de valoración
  • Estrategias con futuros sobre índices bursátiles
    Posibles estrategias
    Cobertura
    Especulación
    Spreading
    Arbitraje
    Simulaciones con el programa Vista 20
  • Determinación teórica del precio del contrato de opciones sobre un índice bursátil
    Cuestiones previas
    Modelos basados en la fórmula de Black y Scholes
    Medidas de sensibilidad del precio de las opciones
    El problema de los dividendos y del ejercicio anticipado
    Utilización de tablas de valoración
  • Estrategias con opciones sobre índices bursátiles
    Multiplicidad de estrategia
    Cobertura
    Cobertura estática
    Cobertura dinámica
    Modificación de otros parámetros de la cartera
    Especulación
    Spreading
    Arbitraje
    Simulaciones con el programa Vista 20
  • Perspectivas y conclusiones
    Perspectivas del mercado a nivel mundial
    Perspectivas del mercado a nivel nacional
    Conclusiones
Bibliografía y Software

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