Opciones sobre Futuros - Un Negocio Fabuloso - GlobalFinanzas

Opciones sobre Futuros - Un Negocio Fabuloso

opcionesEl mejor libro y más completo que haya tenido en sus manos de Opciones sobre Futuros. Es una auténtica joya de contenido extraordinario y de consulta permanente. ¡Este sí es un libro de Opciones!

Autor: James T. Colburn
Editorial Gesmovasa / ISBN: 84-86900-09-3
Edición: 1992 / Páginas: 352
Precio: 76,66€ (IVA no incluido)Comprar 2


ÍNDICE

PARTE I: CONTRATOS DE ACCIONES

CAPÍTULO 1: APRENDIZAJE DEL LENGUAJE

Opciones con cotización oficial - Las opciones en los mercados bursátiles - La relación entre precio de ejercicio y el precio del mercado - El papel de la Cámara de Compensación de Opciones (OCC) - Resumen - Apéndice: Glosario.

CAPÍTULO 2: MERCADOS DE OPCIONES

Primas - Derivados para opciones - Límites para posiciones - Límites de ejercicio - Opciones en cubierto - Participantes en los mercados - Margen de opciones - Impuestos.

CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA CON OPCIONES

Operaciones Straddles - Combinaciones - Operaciones Spreads (con tipo diferencia) - Opciones sobre otros productos.

PARTE II: OPCIONES SOBRE FUTUROS

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE LAS OPCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE FUTUROS

Opciones Puts y Call sobre futuros - Posiciones de opciones sobre futuros a corto y a largo - Opciones frente a Futuros - Salida de posiciones en opciones sobre futuros - Factores de fijación de precios de las opciones sobre los futuros - Apéndice: Dónde puede llamar para solicitar más información sobre contratos de opciones.

CAPÍTULO 5: ESTRATEGIAS DE LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS

Call a largo - Call a corto - Call cubierta - Emisión proporcional de un call - Put a largo - Put a corto - Put cubierta - Volatilidad en los mercados - Opciones de Spreads - Otras operaciones Spreads - Operaciones sintéticas - Cerca.

CAPÍTULO 6: COBERTURA CON OPCIONES SOBRE FUTUROS

Cobertura con futuros - Acumulando coberturas - Cobertura frente a especulación - Comparaciones de estrategias de coberturas.

CAPÍTULO 7: VALORACIÓN DE LAS PRIMAS DE OPCIONES

Un modelo exacto de fijación de precios de opciones - Volatilidad histórica e implícita - Información de los mercados incluida en los datos de la volatilidad implícita - Diferencias de la volatilidad implícita entre los precios de ejercicio.

CAPÍTULO 8: DELTA, GAMMA, VEGA, THETA

Delta - Gamma - Vega - Theta.

PARTE III: APLICACIÓN DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

CAPÍTULO 9: ANÁLISIS DE LA CARTERA DE VALORES

Cobertura de una posición de contado a largo - Straddles a largo - Spreads calendar - Estrategias gamma a largo - Apéndice: Precios de cierre/volatilidad implícita de las opciones de crudos.

CAPÍTULO 10: CREACIÓN DE MERCADOS PARA OPCIONES SOBRE FUTUROS

Un escenario ilustrativo de la creación de mercado - Quedarse inmovilizado - Estrategias de arbitraje.

CAPÍTULO 11: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Organizando una opinión sobre el mercado - Estrategias defensivas - Estrategias ofensivas - La negociación de futuros frente a la de opciones - Índices de las Spreads.

Apéndice A: Volatilidad implícita de mercados seleccionados
Apéndice B: Glosario
Apéndice C: Bibliografía
Apéndice D: Contratos de Futuros

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